Joseg, aquí Rui ha dejado un ejemplo de llamar un Web Service vía COM:
Ligar ao Site da União Europeia VAT Number - COBOL Foro
No sé si se podrá hacer lo contrario, recibir vía COM ?
Aquí dicen que NetCOBOL for .Net sí que lo hace:
NetCOBOL for .NET Fujitsu Cobol Compiler for .NET