B4K4NDFCV, que yo sepa, no existe un interpretador de JCL para Windows. Es un lenguaje Script, interpretado por JES (Mainframe, z/OS).
Lo que se me ocurre es que practiques directamente en una máquina IBM con z/OS. Échale un ojo aquí:
[Información] Prácticas IBM z/OS gratis - COBOL Foro
Eso sí, necesitas un emulador para conectarte. La mayoría son Shareware. Voy a ver si tengo alguno gratuito (creo que tenía una versión beta de uno)...