Eslopes, el PWC3 no integra dicha posibilidad. Para hacerlo bien (y captar otros eventos) lo que hay que hacer es sustitución del MessageLoop en WinMain. Yo lo he conseguido, lo que pasa es que la tecla TAB deja de funcionar así que de momento no considero esta opción como la mejor.
Puedes intentar con un TIMER y
GetAsyncKeyState function (Windows)