Breew, en el evento "ColumnClick" debes hacer lo siguiente:
Código COBOL:
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
LINKAGE SECTION.
01 POW-COLUMNINDEX PIC S9(9) COMP-5.
PROCEDURE DIVISION USING POW-COLUMNINDEX.
MOVE POW-COLUMNINDEX TO "SortColumn" OF CmListView1.