Armando, creo que PowerCOBOL no permite el acceso a tal "profundidad" porque es un entorno orientado a eventos. Con lo cual, no veo una manera de interceptar dicho mensaje porque viene del Run-Time.
La alternativa sería comprobar la existencia de la DLL en tu código. O, en caso de los Form, mover el estado, según cookie, a una variable EXTERNAL compartida por todos los Forms.
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