Rmcobol necesita licencia, aunque si buscas aqui en el foro hay una version de ms-dos que te funciona si tu Windows 10 es de 32 bits, si es de 64 necesitarias una maquina virtual de 32.
Para comenzar en windows está muy bien el IDE de opencobol que funciona bien.
Te lo puedes descargar aqui:
OpenCobolIDE · PyPI