Hola
@Kuk y gracias por responder,
¿Tienes Eclipse con Cobol? ¿Cómo lo has conseguido? Me enteré de eso, pero tras visitar la página de Eclipse, vi que el proyecto lo tenían archivado en un .tar que al descomprimirlo lo único que tenía era un montón de carpetas y archivos...
Me vendría genial trabajar en Eclipse, conozco el IDE gracias a llevar años programando Java con ellos. Me he buscado en el marketplace por si era un plugin o algo pero nada:

Supongo que me tengo que bajar su instalador desde su página web, ¿no?
Sobre MF y VS: Ahora al menos sé que la ventana no se puede mantener fija. Pensé lo que dices, pero al ver que no era un consola MS-DOS de Windows, sino del MF, igual se podría configurar pero bueno...
VSCode tiene un marketplace con plugines de todos tipos y colores (reconocer sintaxis de lenguajes, autocompletar, subir archivos X sitio, etc). Entre ellos estaba el de MF con Cobol. Al instalarlo e intentar lanzar el código .cbl que tenía me pasó lo que viste arriba.
De todas formas, si me dices que es posible programar Cobol en Eclipse me quedo más tranquilo.