@luisgomezmira, hola y bienvenido.
Pues si pasas por OpenCobol (o GNU Cobol que se llama así ahora) debes recurrir a una librería externa.
Si lo que quieres es un IDE que ya maneje GUI, te recomiendo PowerCOBOL de Fujitsu. Tenemos una versióin antigua pero que sigue funcionando en el foro, que además es gratuita:
[Compilador] Fujitsu PowerCOBOL V3L10 para Windows 7 x86/x64 - COBOL Foro
Las versiones más modernas son de pago.