@Fito, también puedes hacerlo con párrafos y simular el
Break del lenguaje C, que es lo que querías en principio:
Código COBOL:
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 idx pic 9(4) comp-5.
PROCEDURE DIVISION.
move 1 to idx
perform loop
thru loop-exit
until idx > 10
goback
.
loop.
if idx = 5
add 1 to idx
go to loop-exit
end-if
display idx
add 1 to idx
.
loop-exit.
exit.