@Josber, la segunda opción no tiene por qué ser un array. Puedes usar una sola variable por tipo de componente visual. Así que bueno, en realidad es lo que querías en principio. Y mientras que no uses componentes distintos una sola variable te vale.
En cuanto al problema de compilación de la primera opción. Es el error de que te falta la librería correspondiente. En caso de mi ejemplo,
SendMessageA es la librería
User32.lib.
A mi el ejemplo del código me compila y funciona correctamente.
Y es verdad que tienes que añadir lo de