Resuelto, solo era colocar RECORD MODE IS F, despues del FD.
Siempre los de IBM complicando las cosas.
Código COBOL:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. AGENDA.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
SELECT AGENDA ASSIGN TO "agenda.dat"
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
*
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD AGENDA
RECORDING MODE IS F. (Faltaba esta clausula)
01 PERSONA.
03 NOMBRE PIC X(39).
03 EDAD PIC 99.
03 DIRECCION PIC X(40).
03 TELEFONO PIC 9(7).
*
WORKING-STORAGE SECTION.
01 I PIC 999.
*
PROCEDURE DIVISION.
PROCESO.
OPEN OUTPUT AGENDA.
DISPLAY "NOMBRE:" NO ADVANCING.
ACCEPT NOMBRE.
DISPLAY "EDAD: " NO ADVANCING.
ACCEPT EDAD.
DISPLAY "DIRECCION: "NO ADVANCING.
ACCEPT DIRECCION.
DISPLAY "TELEFONO: " NO ADVANCING.
ACCEPT TELEFONO.
WRITE PERSONA.
CLOSE AGENDA.
GOBACK.