A forma mais fácil para começar em GnuCobol + Sql é usar este IDE:
https://github.com/mridoni/gixsql
https://github.com/mridoni/gixsql/releases
Fiz testes e tudo correu bem.
Necessita de conhecimentos de SQL e ter instalado o motor de Base de dados que vai utilizar.
Recomendo usar ou tudo em 32bits ou tudo em 64bits (tudo=motor de BD + compilador).
Jose,