A ver chavales, a mi este código me funciona en PowerCOBOL v10.1 
COBOL Código:
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 HKCU-BL BINARY-LONG VALUE H"80000001". *> Binario Nativo, Integer
01 Reserved PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> Reserved
01 NULO PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> NULO
01 REG_OPTION_NON_VOLATILE PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> dwOptions
01 KEY_ALL_ACCESS PIC 9(9) COMP-5 VALUE 983103. *> samDesired HEX F003F
01 lpSecurityAttributes PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> lpSecurityAttributes
01 hregkey PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> phkResult
01 neworused PIC 9(9) COMP-5 VALUE 0. *> lpdwDisposition recibe 1 La clave no existía y fue creada , recive 2 si existía y simplemente se abrió sin cambiarla
01 subkey PIC X(80) value "Software\PruebaSOFT" & X"00". *> lpSubKey
01 retval PIC S9(9) COMP-5. *> retorno de la func
PROCEDURE DIVISION.
CALL "RegCreateKeyExA" WITH stdcall LINKAGE
USING BY VALUE HKCU-BL
BY REFERENCE subkey
BY VALUE Reserved
BY VALUE NULO
BY VALUE REG_OPTION_NON_VOLATILE
BY VALUE KEY_ALL_ACCESS
BY VALUE lpSecurityAttributes
BY REFERENCE hregkey
BY REFERENCE neworused
RETURNING retval
DISPLAY "Resultado de la funcion: " , RETVAL
DISPLAY "Resultado neworused: " , neworused
Y para marearos más aún, este también

COBOL Código:
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 INT IS TYPEDEF BINARY-LONG.
01 HKCU TYPE INT VALUE H"80000001".
01 Reserved TYPE INT VALUE 0. *> Reserved
01 NULO TYPE INT VALUE 0. *> NULO
01 REG_OPTION_NON_VOLATILE TYPE INT VALUE 0. *> dwOptions
01 KEY_ALL_ACCESS TYPE INT VALUE 983103. *> samDesired HEX F003F
01 lpSecurityAttributes TYPE INT VALUE 0. *> lpSecurityAttributes
01 hregkey TYPE INT VALUE 0. *> phkResult
01 neworused TYPE INT VALUE 0. *> lpdwDisposition recibe 1 La clave no existía y fue creada , recive 2 si existía y simplemente se abrió sin cambiarla
01 subkey PIC X(80) value "Software\PruebaSOFT" & X"00". *> lpSubKey
01 retval TYPE INT. *> retorno de la func
PROCEDURE DIVISION.
CALL "RegCreateKeyExA" WITH stdcall LINKAGE
USING BY VALUE HKCU
BY REFERENCE subkey
BY VALUE Reserved
BY VALUE NULO
BY VALUE REG_OPTION_NON_VOLATILE
BY VALUE KEY_ALL_ACCESS
BY VALUE lpSecurityAttributes
BY REFERENCE hregkey
BY REFERENCE neworused
RETURNING retval
DISPLAY "Resultado de la funcion: " , RETVAL
DISPLAY "Resultado neworused: " , neworused
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