Realiza un call system para hacer un dir y tener los ficheros deseados en un fichero line sequential. Lo abres y cada linea es un fichero.
Código COBOL:
01 fichero pic x(80).
01 comando pic x(200).
initialize comando
accept fichero from time
move '.tmp' to fichero(9:)
string "cmd/c dir /b c:\SISTEMA\ARCHIVOS\TAPA*.F01 >" delimited by size
fichero delimited by size into comando
call "system" using comando.
En el fichero temporal fichero tienes el resultado.